具有离散转移的分段确定性 Markov 过程跳跃速率的新刻画
统计方法学
2017-05-03 v2
摘要
分段确定性 Markov 过程构成了一类通用的非扩散随机模型，涉及确定性轨迹和随机时刻的随机跳跃。在本文中，我们陈述了此类具有离散转移过程的跳跃速率的新刻画。我们由该结果推导出一种用于估计这一关注特征的非参数技术。我们陈述了该估计量在概率上的均匀收敛性。该方法通过一个数值例子进行了说明。
关键词
引用
@article{arxiv.1606.06130,
title = {A new characterization of the jump rate for piecewise-deterministic Markov processes with discrete transitions},
author = {Romain Azaïs and Alexandre Genadot},
journal= {arXiv preprint arXiv:1606.06130},
year = {2017}
}