固定延迟 CIR 过程的正性保持漂移项隐式欧拉格式的强收敛
概率论
2018-07-18 v1
摘要
本文考虑不触及零点的固定延迟 Cox-Ingersoll-Ross 过程（CIR 过程）情形，旨在确定一种正性保持的隐式欧拉格式。在等步长的时间网格上，我们的格式推广了 Alfonsi 于 2005 年针对经典 CIR 模型所提出的格式。进一步，我们考虑其分段线性插值，并在适当条件下建立了在一致范数下的强收敛阶，从而推广了 Dereich 等人 2011 年的结果。
引用
@article{arxiv.1807.06474,
title = {Strong convergence of a positive preserving drift-implicit Euler scheme for the fixed delay CIR process},
author = {Federico Flore and Giovanna Nappo},
journal= {arXiv preprint arXiv:1807.06474},
year = {2018}
}
备注
24 pages