某些漂移隐式Euler格式的强收敛性：应用于CIR过程
概率论
2012-06-19 v1
摘要
我们研究了Alfonsi针对Cox-Ingersoll-Ross (CIR)过程所考虑的一维随机微分方程漂移隐式格式的收敛性。在一般条件下，我们得到了1阶强收敛性。在CIR情形下，Dereich、Neuenkirch和Szpruch最近证明了该格式具有1/2阶强收敛性。本文在更严格的CIR参数假设下，得到了1阶强收敛性。
关键词
引用
@article{arxiv.1206.3855,
title = {Strong convergence of some drift implicit Euler scheme. Application to the CIR process},
author = {Aurélien Alfonsi},
journal= {arXiv preprint arXiv:1206.3855},
year = {2012}
}