具有不连续漂移的跳跃扩散 SDE 解的存在性、唯一性与逼近
数值分析
2021-01-15 v2 数值分析
概率论
摘要
本文研究具有不连续漂移系数和可能退化扩散系数的跳跃扩散随机微分方程（SDEs）。此类 SDE 出现在能源市场最优控制问题等应用中。我们证明强解的存在性与唯一性。此外，我们研究 Euler-Maruyama 格式的强收敛阶并恢复最优速率 。
引用
@article{arxiv.1912.04215,
title = {Existence, uniqueness, and approximation of solutions of jump-diffusion SDEs with discontinuous drift},
author = {Paweł Przybyłowicz and Michaela Szölgyenyi},
journal= {arXiv preprint arXiv:1912.04215},
year = {2021}
}