具有单调漂移项随机微分方程的随机周期解及其数值逼近
概率论
2021-08-19 v4
摘要
本文研究了一类满足单边 Lipschitz 条件（亦称单调性条件）的随机微分方程的随机周期解的存在唯一性，以及通过向后 Euler-Maruyama 方法对其数值逼近的收敛性。随机周期解的存在性分别作为该 SDE 及其离散化 SDE 的拉回流的极限得到证明。我们建立了向后 Euler-Maruyama 方法强误差的收敛速率，并获得了周期测度逼近的弱收敛结果。
引用
@article{arxiv.2105.13477,
title = {The random periodic solution of a stochastic differential equation with a monotone drift and its numerical approximation},
author = {Yue Wu},
journal= {arXiv preprint arXiv:2105.13477},
year = {2021}
}