关于局部单边 Lipschitz 条件下 SDE 隐式格式的强收敛性注记
数值分析
2018-01-18 v1
摘要
在局部单边 Lipschitz 条件下，Krylov [KR] 利用 Euler-Maruyama 近似证明了随机微分方程强解的存在唯一性，其中他表明当步长趋于零时，数值解序列依概率收敛于真解。在本注记中，我们将推广 [KR] 中的结果，并在局部单边 Lipschitz 条件下研究这些方程的隐式数值格式。
引用
@article{arxiv.1801.05518,
title = {A note on strong convergence of implicit scheme for SDEs under local one-sided Lipschitz conditions},
author = {Li Tan and Chenggui Yuan},
journal= {arXiv preprint arXiv:1801.05518},
year = {2018}
}