由跳跃随机测度驱动的一类随机微分方程系统的适定性
概率论
2026-03-24 v4
摘要
我们建立了一类具有非 Lipschitz 扩散项与跳跃项系数、并含两种相互依赖来源的随机微分方程（SDE）系统的适定性：每个 SDE 漂移项中所有分量的单调函数，以及驱动布朗运动与跳跃随机测度之间的相关性。路径唯一性通过采用一些标准技术得到推导。随后，我们利用比较定理结合唯一性结果，将近似 SDE 解的单调性极限构造为非负、 可积的 càdlàg 解，并允许包含时间非齐次漂移项。我们的方法还使得所研究系统的解能够建立比较性质。文中亦讨论了某些系统在金融建模中的适用性。
引用
@article{arxiv.2102.03918,
title = {Well-posedness of a system of SDEs driven by jump random measures},
author = {Ying Jiao and Nikolaos Kolliopoulos},
journal= {arXiv preprint arXiv:2102.03918},
year = {2026}
}
备注
25 pages