退化噪声下无限维 SDE 的遍历控制
概率论
2018-04-06 v1 最优化与控制
摘要
本文致力于研究有限与无限 horizon 随机控制问题值函数的渐近行为,并考察它们与合适的随机遍历控制问题的关系。我们的方法仅基于概率技术,例如所谓的控制方法随机化,从而完全避免来自粘性解理论的解析工具。我们因而能够处理状态过程取值于一般(可能为无限维)实可分 Hilbert 空间且扩散系数允许退化的情况。
引用
@article{arxiv.1804.01752,
title = {Ergodic Control of Infinite Dimensional SDEs with Degenerate Noise},
author = {Andrea Cosso and Giuseppina Guatteri and Gianmario Tessitore},
journal= {arXiv preprint arXiv:1804.01752},
year = {2018}
}