BSDE的奇异极限与无穷维空间中双尺度随机系统的最优控制
最优化与控制
2018-09-12 v2
摘要
本文通过概率技术研究当两种演化速度之比发散时，双尺度无穷维随机受控系统的值函数的收敛性。该值函数被表示为倒向随机微分方程(BSDE)的解，并证明其收敛于一个约化BSDE。假设状态慢方程和快方程中的噪声均为加性噪声。对慢方程需要施加某些非退化条件。极限BSDE包含一个遍历BSDE的解，其本身被解释为约化状态空间上辅助随机控制问题的值函数。
引用
@article{arxiv.1803.05908,
title = {Singular limit of BSDEs and Optimal control of two scale stochastic systems in infinite dimensional spaces},
author = {Giuseppina Guatteri and Gianmario Tessitore},
journal= {arXiv preprint arXiv:1803.05908},
year = {2018}
}
备注
this article was intended as a replacement of arXiv:1701.01165