无限延迟函数型无限维随机最大原理
最优化与控制
2026-05-26 v1 概率论
摘要
本文研究具有一般函数类型的无限延迟随机演化方程的最优控制问题。通过引入非预期路径导数及其无限窗口对偶算子，我们推导出无限预期逆向随机演化方程 (IABSEE) 作为伴随方程，并建立必要条件和充分条件的最大原理。作为应用，我们求解一个无限延迟的线性-二次 (LQ) 控制问题并获得显式的最优控制。
引用
@article{arxiv.2605.24650,
title = {Stochastic maximum principle for optimal control of infinitely delayed systems of functional type in infinite dimensions},
author = {Guanwei Cheng},
journal= {arXiv preprint arXiv:2605.24650},
year = {2026}
}