通过消失噪声正则化研究无穷维两尺度随机最优控制问题的奇异极限
最优化与控制
2021-03-31 v1
摘要
本文研究具有柱面噪声且扩散可能退化的两尺度无穷维随机控制系统的价值函数极限。该极限表示为一个新的约化控制问题（在约化状态空间上）的价值函数。柱面噪声的存在阻碍了通过 HJB 方程的粘性解表示极限，而扩散系数的退化阻碍了作为经典 BSDE 的表示。我们采用了消失噪声正则化技术。
引用
@article{arxiv.2103.16152,
title = {Singular Limit of Two Scale Stochastic Optimal Control Problems in Infinite Dimensions by Vanishing Noise Regularization},
author = {Giuseppina Guatteri and Gianmario Tessitore},
journal= {arXiv preprint arXiv:2103.16152},
year = {2021}
}
备注
19 pages