随机递归系统的奇异最优控制与 Hamilton-Jacobi-Bellman 不等式
最优化与控制
2018-11-06 v1
摘要
本文研究随机递归系统的最优奇异控制，其中控制由两部分组成：正则控制与奇异控制。在若干假设下，我们建立了此类最优奇异控制问题的动态规划原理，并证明价值函数是相应 Hamilton-Jacobi-Bellman 不等式在给定有界连续函数类中的唯一粘性解。最后给出一个示例以作说明。
引用
@article{arxiv.1811.01311,
title = {Singular Optimal Controls of Stochastic Recursive Systems and Hamilton-Jacobi-Bellman Inequality},
author = {Liangquan Zhang},
journal= {arXiv preprint arXiv:1811.01311},
year = {2018}
}
备注
To appear in JDE