随机 Hamilton-Jacobi 方程粘性解的唯一性
最优化与控制
2019-03-28 v3
摘要
本文致力于研究具有随机系数的常微分方程最优随机控制问题的完全非线性随机 Hamilton-Jacobi（HJ）方程。在系数标准 Lipschitz 连续性假设下，证明了值函数是相应随机 HJ 方程的唯一粘性解。
引用
@article{arxiv.1807.04882,
title = {Uniqueness of Viscosity Solutions of Stochastic Hamilton-Jacobi Equations},
author = {Jinniao Qiu and Wenning Wei},
journal= {arXiv preprint arXiv:1807.04882},
year = {2019}
}
备注
17 pages. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1709.06143