带无穷时滞的二阶椭圆 Hamilton-Jacobi-Bellman 方程的粘性解
最优化与控制
2021-12-28 v1 概率论
摘要
本文针对带无穷时滞的随机微分方程无穷时域最优控制问题，引入一类带无穷时滞的二阶椭圆 Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) 方程的粘性解概念。我们将最优控制问题的值函数识别为相应带无穷时滞的二阶椭圆 HJB 方程的唯一粘性解。我们还表明，我们的粘性解概念与相应的经典解概念一致，并满足稳定性性质。
引用
@article{arxiv.2112.13363,
title = {Viscosity Solutions to Second Order Elliptic Hamilton-Jacobi-Bellman Equation with infinite delay},
author = {Jianjun Zhou},
journal= {arXiv preprint arXiv:2112.13363},
year = {2021}
}
备注
39 pages. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2009.05367, arXiv:2005.05309