带跳耦合正倒向随机系统的最优控制及相关 Hamilton-Jacobi-Bellman 方程
概率论
2020-09-15 v5 最优化与控制
摘要
本文研究一类带跳的耦合正倒向随机系统的最优控制问题，其成本泛函由带 Brown 运动与 Poisson 随机测量的耦合正倒向随机微分方程定义。为此，我们首先研究此类正倒向随机微分方程解的正则性。我们得出，此类最优控制问题的值函数是一个确定性函数，并满足动态规划原理。此外，我们证明值函数是带积分-微分算子的相关 Hamilton-Jacobi-Bellman 方程的粘性解。
引用
@article{arxiv.1111.4642,
title = {Optimal control of coupled forward-backward stochastic system with jumps and related Hamilton-Jacobi-Bellman equations},
author = {Qian Lin},
journal= {arXiv preprint arXiv:1111.4642},
year = {2020}
}
备注
This paper has been withdrawn by the authors due to some error in some statements