具有乘性与退化噪声的遍历 BSDE
最优化与控制
2019-10-14 v1
摘要
在本文中，我们研究了一类遍历马尔可夫 BSDE，其前向过程 求解一个无限维前向随机演化方程，该方程具有乘性且可能退化的扩散系数。对驱动项的凹性假设使我们能够避免联系前向方程耗散性与驱动项 Lipschitz 常数的典型定量条件。尽管噪声的退化必须是合适类型的，我们仍可以给出一大类遍历 HJB 方程的随机表示；此外，我们的通用结果可应用于在 SPDE 的遍历控制问题相关例子中得到最优反馈律的综合。
引用
@article{arxiv.1910.05028,
title = {Ergodic BSDEs with Multiplicative and Degenerate Noise},
author = {G. Guatteri and G. Tessitore},
journal= {arXiv preprint arXiv:1910.05028},
year = {2019}
}