具有二次增长驱动项的 BSDE 数值模拟
概率论
2012-01-10 v4
摘要
本文研究具有关于 二次增长的驱动项及有界终值条件的马尔可夫倒向随机微分方程（BSDEs）的数值求解。我们首先给出了过程 的一些界估计，并具体化了 Zhang 路径正则性定理。然后，我们针对此类 BSDEs 提出了一种基于非均匀时间网格的新的时间离散化格式，并获得了该格式的显式收敛速率。
引用
@article{arxiv.1001.0401,
title = {Numerical simulation of BSDEs with drivers of quadratic growth},
author = {Adrien Richou},
journal= {arXiv preprint arXiv:1001.0401},
year = {2012}
}