截断二次增长倒向随机微分方程的路径正则性与显式收敛速度
概率论
2010-04-14 v3
摘要
我们考虑具有二次增长驱动项的倒向随机微分方程（qgBSDE）。我们证明了关于qgBSDE解过程的路径正则性和随机光滑性的若干结论，特别是将张氏路径正则性定理推广到了二次增长情形。我们给出了qgBSDE的解与其截断之间差值的显式收敛速度，填补了qgBSDE数值计算中的一个重要空白。我们给出了驱动项为Lipschitz连续（且可微）的BSDE的二阶Malliavin可微性的另一种证明，然后推导出qgBSDE的类似结果。
引用
@article{arxiv.0905.0788,
title = {Path regularity and explicit convergence rate for BSDE with truncated quadratic growth},
author = {Peter Imkeller and Goncalo dos Reis},
journal= {arXiv preprint arXiv:0905.0788},
year = {2010}
}
备注
30 pages