具有局部 Lipschitz 系数的 SDE 的基本均方收敛定理及其应用
数值分析
2013-11-26 v1 概率论
摘要
本文证明了一个基本均方收敛定理的版本，适用于系数在无穷远处允许多项式增长且满足单边 Lipschitz 条件的随机微分方程（SDE）。该定理通过若干特定的数值方法进行了说明，包括一种特殊的平衡格式和全隐式方法。文中展示了一些数值测试。
引用
@article{arxiv.1212.1352,
title = {A fundamental mean-square convergence theorem for SDEs with locally Lipschitz coefficients and its applications},
author = {M. V. Tretyakov and Z. Zhang},
journal= {arXiv preprint arXiv:1212.1352},
year = {2013}
}
备注
28 pages