具有粗糙驱动项和 $L^2$--终端条件的二次型倒向随机微分方程
概率论
2014-03-13 v1
摘要
在本文中，我们研究了具有粗糙驱动项和平方可积终端条件的二次型倒向随机微分方程（简称 QBSDEs）解的存在性和唯一性。主要思想在于同时使用 Doss-Sussman 型和 Zvonkin 型变换。作为应用，我们研究了 QBSDEs 与具有粗糙驱动项的二次型偏微分方程之间的联系。我们还获得了由 Hurst 参数大于 的分数布朗运动驱动的倒向双重 SDEs 和 QBSDEs，作为我们具有粗糙驱动项的 QBSDEs 的特例。此外，还证明了一类粗糙二次型偏微分方程的概率表示。
引用
@article{arxiv.1403.2998,
title = {Quadratic BSDEs with rough drivers and $L^2$--terminal condition},
author = {M'hamed Eddahbi and Abou Sène},
journal= {arXiv preprint arXiv:1403.2998},
year = {2014}
}