具有粗糙漂流的二次正倒向 SDEs 的可微性
概率论
2022-10-12 v1
摘要
在本文中，我们考虑二次正倒向 SDEs（QFBSDEs），其中正向方程的漂移不满足标准的全局 Lipschitz 条件，且倒向系统的驱动具有 类型的非线性，其中 为任意局部可积函数。我们证明了 QFBSDE 的 Malliavin 导数与经典导数，并给出了这些过程的表示。我们研究了该系统的一种数值逼近，其意义如 \cite{ImkDosReis} 中所述，该文作者假设漂移为 Lipschitz 且 BSDE 的驱动为传统意义上的二次（即 为正常数）。我们表明收敛速率与 \cite{ImkDosReis} 中相同。
引用
@article{arxiv.2210.05622,
title = {Differentiability of quadratic forward-backward SDEs with rough drift},
author = {Peter Imkeller and Rhoss Likibi Pellat and Olivier Menoukeu Pamen},
journal= {arXiv preprint arXiv:2210.05622},
year = {2022}
}