带跳跃的前向-后向随机微分方程离散时间逼近的分解方法
概率论
2015-03-10 v1
摘要
我们关注依赖于布朗运动的跳跃过程的前向-后向随机微分方程(Forward-Backward stochastic differential equation, FBSDE)解的离散化。本文中，我们研究 Lipschitz 生成元以及关于变量 z 具有二次增长的生成元的情况。我们提出一种基于伴随论文中给出的一个一般存在性结果的递归格式，并研究由时间离散化引起的误差。我们证明了当时间步数 n 趋于无穷时该格式的收敛性。我们的方法使得能够获得与布朗 FBSDE 格式类似的收敛速率。
引用
@article{arxiv.1503.02152,
title = {A decomposition approach for the discrete-time approximation of FBSDEs with a jump},
author = {Idris Kharroubi and Thomas Lim},
journal= {arXiv preprint arXiv:1503.02152},
year = {2015}
}
备注
31 pages. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1103.3029, arXiv:1211.6231