带跳跃及 RCLL 障碍的双反射 BSDE 的数值逼近
概率论
2016-12-14 v2
摘要
我们研究由布朗运动和独立的补偿泊松过程驱动的带跳跃双反射倒向随机微分方程（简称 DBBSDE）解的离散时间逼近格式。此外，我们假设障碍过程为右连左极（RCLL）过程，具有可料跳跃和完全不可达跳跃，并满足 Mokobodski 条件。我们的主要贡献在于构造了一种基于两个随机二叉树和惩罚法的可实施数值格式，并证明了该格式收敛于 DBBSDE 的解。最后，我们在一般跳跃情形下通过若干数值算例说明了理论结果。
引用
@article{arxiv.1406.3612,
title = {Numerical approximation of doubly reflected BSDEs with jumps and RCLL obstacles},
author = {Roxana Dumitrescu and Céline Labart},
journal= {arXiv preprint arXiv:1406.3612},
year = {2016}
}