具有半单调漂移项的随机微分方程解的弱可微性
概率论
2013-09-04 v1
摘要
在这项工作中，我们证明了具有局部 Lipschitz 和半单调漂移项的随机微分方程 (SDE) 解的 Malliavin 可微性。为此，我们构造了一组具有全局 Lipschitz 漂移项的 SDE 序列。我们证明了这些 SDE 的解收敛于原 SDE 的解，且其 Malliavin 导数的 -阶矩是一致有界的。
引用
@article{arxiv.1309.0619,
title = {Weak Differentiability of Solutions to SDEs With Semi-Monotone Drifts},
author = {Mahdieh Tahmasebi and Shiva Zamani},
journal= {arXiv preprint arXiv:1309.0619},
year = {2013}
}
备注
19 pages