具有可测系数的正倒向随机微分方程的强解
概率论
2020-04-02 v2 偏微分方程分析
摘要
本文研究具有不规则系数的完全耦合正倒向随机微分方程组（FBSDEs）的可解性。特别地，我们假设FBSDEs的系数仅关于前向过程可测且有界。我们关键性地利用Malliavin微积分理论中的紧致性结果来构造强解。尽管系数不规则，解被发现是可微的，至少在Malliavin意义下，并且作为初值的函数，在Sobolev意义下可微。
引用
@article{arxiv.2001.07753,
title = {Strong solutions of forward-backward stochastic differential equations with measurable coefficients},
author = {Peng Luo and Olivier Menoukeu-Pamen and Ludovic Tangpi},
journal= {arXiv preprint arXiv:2001.07753},
year = {2020}
}
备注
This is an improved and shorter version of a paper first posted with the title "Probabilistic approach to quasilinear PDEs with measurable coefficients"