关于由Teugels鞅驱动的正倒向随机微分方程的可解性
概率论
2017-01-31 v1 最优化与控制
摘要
我们研究一类由与某Lévy过程相关的Teugels鞅驱动的全耦合正倒向随机微分方程（简称FBSDE）。在系数导数的某些假设下，我们证明了在任意大时间区间上全局解的存在唯一性。此外，我们建立了此类方程解的稳定性与比较定理。请注意，本工作将Jianfeng Zhang (Discrete Contin. Dyn. Syst. Ser. B 6 (2006), no. 4, 927--940) 针对由布朗运动驱动的FBSDE所证明的已知结果，推广到由一般Lévy过程驱动的FBSDE。
引用
@article{arxiv.1701.08396,
title = {On the solvability of forward-backward stochastic differential equations driven by Teugels Martingales},
author = {Dalila Guerdouh and Nabil Khelfallah and Brahim Mezerdi},
journal= {arXiv preprint arXiv:1701.08396},
year = {2017}
}
备注
23 pages, submitted for publication in Stochastic Analysis and Applications