Scifaro

中文

通过 Lévy 过程驱动的倒向双随机微分方程的多值随机偏微分积分方程

概率论 2011-08-04 v2

作者: Yon Ren , Auguste Aman

在 arXiv 上查看 ↗ PDF ↗

摘要

本文研究了一类涉及凸函数次微分算子并由与 Lévy 过程相关的 Teugels 鞅驱动的倒向双随机微分方程（简称 BDSDEs）。我们通过 Yosida 逼近证明了存在唯一性结果。作为应用，我们给出了一类多值随机偏微分积分方程（简称 MSPIDEs）的随机粘性解的存在性。

关键词

倒向双随机微分方程 Lévy 过程 Teugels 鞅次微分算子 Yosida 逼近多值随机偏微分积分方程随机粘性解

引用

@article{arxiv.1011.3060,
  title  = {Multivalued stochastic partial differential-integral equations via backward doubly stochastic differential equations driven by a L\'evy process},
  author = {Yon Ren and Auguste Aman},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1011.3060},
  year   = {2011}
}

备注

This version has been greatly improved and submitted for publication