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一类系数不连续的倒向重随机微分方程

概率论 2010-05-17 v1

作者: Qingfeng Zhu , Yufeng Shi

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摘要

本文研究了一维倒向重随机微分方程(BDSDEs)解的存在性，其中系数关于y是左Lipschitz的(可能不连续)，关于z是Lipschitz的。同时，得到了相应的比较定理。

关键词

倒向重随机微分方程不连续系数左Lipschitz 比较定理解的存在性

引用

@article{arxiv.1005.2500,
  title  = {A Class of Backward Doubly Stochastic Differential Equations with Discontinuous Coefficients},
  author = {Qingfeng Zhu and Yufeng Shi},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1005.2500},
  year   = {2010}
}

备注

15 pages