具有局部 Lipschitz 非线性的耗散倒向随机微分方程
概率论
2007-05-23 v1
摘要
本文研究了一类形式为 dY(t)= -AY(t)dt -f_0(t,Y(t))dt -f_1(t,Y(t),Z(t))dt + Z(t)dW(t) 的倒向随机微分方程 (BSDEs)，定义在区间 [0,T] 上，具有时间 T 处的给定终值条件，处于无限维 Hilbert 空间 H 中。无界算子 A 是扇形且耗散的，非线性项 f_0(t,y) 是耗散的，且仅对取值于 H 的子空间的 y 有定义。一个典型的例子是由所谓的多项式非线性提供的。文中给出了其在随机偏微分方程和自旋系统中的应用。
关键词
引用
@article{arxiv.0704.0509,
title = {Dissipative backward stochastic differential equations with locally Lipschitz nonlinearity},
author = {Fulvia Confortola},
journal= {arXiv preprint arXiv:0704.0509},
year = {2007}
}
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22 pages