一类奇异倒向随机非线性Volterra积分方程的Picard逼近
概率论
2022-10-05 v2
摘要
倒向随机微分方程（BSDEs）如今属于随机分析与计算随机性中研究最频繁的方程。本文证明了具有全局Lipschitz连续非线性的BSDEs的Picard迭代以指数速度收敛到解。本文的主要结果是建立一个基本引理，用以在Hilbert空间中比Lipschitz条件更弱的条件下，证明阶为 的奇异倒向随机非线性Volterra积分方程（简称奇异BSVIE）的适应解的整体存在唯一性。
引用
@article{arxiv.2109.08950,
title = {Picard approximation of a singular backward stochastic nonlinear Volterra integral equation},
author = {Arzu Ahmadova and Nazim I. Mahmudov},
journal= {arXiv preprint arXiv:2109.08950},
year = {2022}
}