具有随机Lipschitz系数的BSVIEs及其在金融中的应用
概率论
2010-01-21 v1
摘要
本文研究倒向随机Volterra积分方程(简称BSVIEs)的M-解的存在唯一性，其中Lipschitz系数允许是随机的，这推广了[15]的结果。然后推导出一类连续时间动态动态相干风险度量，允许无风险利率是随机的，这与[15]中的情况不同。
引用
@article{arxiv.1001.3558,
title = {BSVIEs with stochastic Lipschitz coefficients and applications in finance},
author = {Tianxiao Wang},
journal= {arXiv preprint arXiv:1001.3558},
year = {2010}
}