带跳和半鞅问题的BSVIE的动态风险度量
最优化与控制
2019-01-03 v4
摘要
风险度量是金融和保险行业中的基本概念，用于调整人寿保险费率。在本文中，我们将借助带跳的倒向随机Volterra积分方程(BSVIEs)研究动态风险度量。我们证明了此类方程的一个比较定理。由于BSVIE的解一般不是半鞅，我们将讨论一些特定的半鞅问题。
关键词
引用
@article{arxiv.1803.01238,
title = {Dynamic risk measure for BSVIE with jumps and semimartingale issues},
author = {Nacira Agram},
journal= {arXiv preprint arXiv:1803.01238},
year = {2019}
}
备注
11 pages