关于基于 BSDE 的动态风险度量与动态资本配置的表示的一点注记
投资组合管理
2018-08-15 v1 统计理论
统计理论
摘要
本文中，我们给出了 Itô-Lévy 模型下动态资本配置的表示定理。我们考虑由倒向随机微分方程（BSDE）定义的动态风险度量的表示，其生成元在控制变量中呈二次指数增长。动态资本配置由带跳 BSDE 的可微性导出。通过推导动态熵风险度量和静态相干风险度量的资本配置表示，对结果进行了说明。
引用
@article{arxiv.1808.04611,
title = {A note on representation of BSDE-based dynamic risk measures and dynamic capital allocations},
author = {Lesedi Mabitsela and Calisto Guambe and Rodwell Kufakunesu},
journal= {arXiv preprint arXiv:1808.04611},
year = {2018}
}
备注
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