基于BSDE的动态资本配置规则：一种公理化方法
概率论
2022-05-10 v2
摘要
本文以公理化方法并借助风险测度与BSDE之间的关系，研究动态风险测度的资本配置。尽管关于静态设定下的资本配置规则以及动态风险测度的文献众多，但仅有少数近期论文研究动态设定下的资本配置，且这些论文主要关注梯度方法。为填补此空白，我们讨论了超越现有文献的动态资本配置问题的新视角。特别地，我们引入并研究了一种通用的动态资本配置公理化方法，以及一种适用于在弱于Gateaux可微性假设下由g-期望诱导的风险测度的配置方法。
引用
@article{arxiv.2112.08832,
title = {Dynamic capital allocation rules via BSDEs: an axiomatic approach},
author = {Elisa Matrogiacomo and Emanuela Rosazza Gianin},
journal= {arXiv preprint arXiv:2112.08832},
year = {2022}
}