带跳跃的动态风险测度的最优停止与障碍问题
最优化与控制
2014-07-01 v2
摘要
我们研究了马尔可夫情形下由带跳跃的反向随机微分方程 (BSDE) 诱导的单调动态风险测度的最优停止问题。我们证明了值函数是偏积分 - 微分变分不等式障碍问题的粘性解，并给出了该障碍问题的唯一性结果。
引用
@article{arxiv.1404.4600,
title = {Optimal stopping for dynamic risk measures with jumps and obstacle problems},
author = {Roxana Dumitrescu and Marie-Claire Quenez and Agnès Sulem},
journal= {arXiv preprint arXiv:1404.4600},
year = {2014}
}