基于非线性期望的最优停止：几何与算法解
最优化与控制
2025-06-12 v3
摘要
我们利用适当广义势的几何性质求解风险敏感马尔可夫最优停止问题。如同 Dynkin 与 Yushkievich（1967）所述的线性情形，价值函数是那些支配收益函数的函数的逐点下确界。重点置于几何与路径wise论证，而非利用凸性、正齐次性或相关分析性质。给出了一种以二维搜索的计算代价构造价值函数的算法。
引用
@article{arxiv.2306.17623,
title = {Optimal stopping with nonlinear expectation: geometric and algorithmic solutions},
author = {Tomasz Kosmala and John Moriarty},
journal= {arXiv preprint arXiv:2306.17623},
year = {2025}
}
备注
24 pages, 3 figures. To appear in the Annals of Applied Probability