对带停时的奇异控制一个开放问题的几何解答
最优化与控制
2015-09-29 v1
摘要
通过在未解决的参数范围内提供移动边界的合适候选，我们解决了 Karatzas、Ocone、Wang 和 Zervos (2000) 提出的一个带任意停时的奇异随机控制问题，他们曾将其建议为一个有趣的开放问题。我们通过识别一个具有类似变分不等式的最优停时问题并考察其依赖于参数的几何性质（在某种意义上可追溯至 Dynkin (1965)），揭示了一种此前未被利用的不连续性。从而我们突显了这种几何信息在奇异控制和依赖于参数的最优停时问题中的潜在重要性。
引用
@article{arxiv.1509.08224,
title = {A geometric answer to an open question of singular control with stopping},
author = {John Moriarty},
journal= {arXiv preprint arXiv:1509.08224},
year = {2015}
}
备注
25 pages, 3 figures