一次性问题：有限燃料奇异控制与任意停止的开问题之解
最优化与控制
2024-11-08 v1
摘要
我们提出了一种新颖的'一次性'求解技术，解决了一个开问题（Karatzas 等人，Finite-fuel singular control with discretionary stopping, Stochastics 71:1-2 (2000)）。鉴于后者的凸性，其等待区域并不一定连通。沿典型样本路径，状态过程甚至可能在两个连通分量中均花费正时间。分析进一步揭示，当燃料有限时，与直觉相反，无燃料的解不一定指示少量燃料的解。为解决这一问题，我们建议先求解'一次性'问题（即最优停止问题之一），再采用常规的'猜测与验证'求解方法。
引用
@article{arxiv.2411.04301,
title = {The one-shot problem: Solution to an open question of finite-fuel singular control with discretionary stopping},
author = {John Moriarty and Neofytos Rodosthenous},
journal= {arXiv preprint arXiv:2411.04301},
year = {2024}
}
备注
51 pages, 9 figures