最优停止与随机化阈值策略的充分性
概率论
2017-08-04 v1
摘要
在经典最优停止问题中，目标是最大化在停止时刻评估的扩散过程泛函的期望值。本文考虑了超越这一范式的最优停止问题。我们研究的问题中，与停止规则相关联的值取决于被停止过程的分布。如果该值在可达分布空间上是拟凸的，那么一个众所周知的结果是，将注意力限制在阈值策略类上就足够了。然而，如果目标函数不是拟凸的，情况可能并非如此。我们证明，尽管如此，将注意力限制在阈值策略的混合上仍然是充分的。
引用
@article{arxiv.1708.01038,
title = {Optimal Stopping and the Sufficiency of Randomized Threshold Strategies},
author = {Vicky Henderson and David Hobson and Matthew Zeng},
journal= {arXiv preprint arXiv:1708.01038},
year = {2017}
}