具有随机到达停止机会的最优停止问题
概率论
2023-11-21 v1 最优化与控制
摘要
我们发展了求解具有随机到达停止机会的一般最优停止问题的方法。此类问题自然出现于存在市场摩擦的应用中。我们方法的关键在于其作用于随机而非确定性时间尺度。这使我们能将原问题转换为等价的离散时间最优停止问题,其具有值停止时间与可能无限的 horizon。为数值求解该问题,我们设计了随机时刻最小二乘蒙特卡洛方法。我们还在此设定下分析了迭代策略改进过程。我们通过若干例子说明了我们所提方法的效率以及随机到达停止机会的相关性。
引用
@article{arxiv.2311.11098,
title = {Optimal Stopping with Randomly Arriving Opportunities to Stop},
author = {Josha A. Dekker and Roger J. A. Laeven and John G. M. Schoenmakers and Michel H. Vellekoop},
journal= {arXiv preprint arXiv:2311.11098},
year = {2023}
}