一类最优停止问题及其在实物期权理论中的应用
最优化与控制
2017-01-10 v1 概率论
摘要
我们考虑一个与实物期权问题中诸多模型相关的最优停止时间问题。本工作的主要目标是为实物期权领域引入不同且更贴近现实的收益函数以及负利率。因此，我们在对模型施加相当一般性假设的条件下，给出了一类广泛收益函数的解析解。此外，还提供了对解的广泛且一般性的敏感性分析，以及一个凸显标准方法中数学困难的经济学示例。
引用
@article{arxiv.1701.01965,
title = {On a Class of Optimal Stopping Problems with Applications to Real Option Theory},
author = {Manuel Guerra and Cláudia Nunes and Carlos Oliveira},
journal= {arXiv preprint arXiv:1701.01965},
year = {2017}
}