关于随机停时
概率论
2008-05-15 v2 最优化与控制
摘要
我们证明了关于随机停时方法的一个一般性结果。它被应用于具有无界系数的受控扩散过程的最优停时问题，以将其转化为不带停时的最优控制问题。这受到了 Krylov 关于 Bellman 方程数值解的最新结果的启发。
引用
@article{arxiv.0705.2302,
title = {On randomized stopping},
author = {Istvan Gyongy and David Siska},
journal= {arXiv preprint arXiv:0705.2302},
year = {2008}
}
评论
Published in at http://dx.doi.org/10.3150/07-BEJ108 the Bernoulli (http://isi.cbs.nl/bernoulli/) by the International Statistical Institute/Bernoulli Society (http://isi.cbs.nl/BS/bshome.htm)