具有随其变化的吸收边界的最大值过程最优停时的显式解
最优化与控制
2016-02-16 v2 概率论
摘要
我们在一般设定下，给出了涉及扩散过程及其运行最大值的最优停时问题的显式解。此外，一个新特征是包含随运行最大值变化的吸收边界。此类吸收边界的存在使问题更难但更实用和灵活。我们的方法是使用 Lévy 过程的游程理论。由于一般扩散过程特别地不具有独立增量，我们使用适当的测度变换使过程具有该性质。然后我们将原始的二维问题重写为无穷多个一维问题并完成求解。我们展示了具有显式值函数和相应最优策略的一般求解方法，并通过一些例子加以说明。
引用
@article{arxiv.1509.08203,
title = {Explicit Solutions for Optimal Stopping of Maximum Process with Absorbing Boundary that Varies with It},
author = {Masahiko Egami and Tadao Oryu},
journal= {arXiv preprint arXiv:1509.08203},
year = {2016}
}
备注
18 pages, 4 figures