求解一维扩散过程最优切换问题的直接方法
最优化与控制
2007-05-23 v1
摘要
本文提出了一种求解一维扩散过程最优切换问题的直接方法。该方法无需对值函数和切换策略的形式进行假设，也不需要通过拟变分不等式来证明最优性。该直接方法利用了一维扩散过程最优停止问题的一般理论，并将值函数刻画为各自变换空间中最小线性优控函数的集合。
引用
@article{arxiv.0704.0991,
title = {A Direct Method for Solving Optimal Switching Problems of One-Dimensional Diffusions},
author = {Masahiko Egami},
journal= {arXiv preprint arXiv:0704.0991},
year = {2007}
}