一维扩散随机脉冲控制问题的直接解法
最优化与控制
2007-05-23 v1
摘要
我们考虑由一般一维扩散驱动的随机脉冲控制问题。我们将给出值函数作为某一变换空间中线性函数的新数学刻画。我们的方法可使我们免于猜测并证明最优策略的负担，(2) 给出寻找值函数及相应控制策略的简单方法，且 (3) 系统性地处理更宽泛的奖励与代价函数类，因为值函数的存在性可用远更简单的方式证明。
引用
@article{arxiv.math/0703179,
title = {A Direct Solution Method for Stochastic Impulse Control Problems of One-dimensional Diffusions},
author = {Masahiko Egami},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0703179},
year = {2007}
}