基于粒子系统回归的 McKean-Vlasov 扩散最优停止
数值分析
2018-06-26 v1 概率论
摘要
在本文中，我们研究由 McKean-Vlasov SDE 驱动的非线性 Markov 过程的最优停止问题，并旨在通过 Monte Carlo 方法数值求解它们。为此，我们提出了一种基于相应粒子系统的新颖回归算法并证明了其收敛性。收敛性的证明基于对相关线性回归问题的扰动分析。所提算法的性能通过一个数值例子加以说明。
引用
@article{arxiv.1806.09483,
title = {Optimal stopping of McKean-Vlasov diffusions via regression on particle systems},
author = {Denis Belomestny and John Schoenmakers},
journal= {arXiv preprint arXiv:1806.09483},
year = {2018}
}