非马尔可夫最优停止问题与带跳跃的约束BSDE
概率论
2015-02-20 v1 最优化与控制
摘要
我们考虑有限期限上的非马尔可夫最优停止问题。我们证明值过程可借助定义于扩大概率空间上的倒向随机微分方程(BSDE)表示，该方程包含一个以单跳跃点过程为积分器、以带符号约束的（未知）过程为被积函数的随机积分。这给出了相对于经典反射BSDE表示的一种替代表示。两个BSDE之间的联系亦得以阐明。最后，我们证明该最优停止问题的值等同于一个点过程强度受控的辅助优化问题的值。
引用
@article{arxiv.1502.05422,
title = {Non-Markovian optimal stopping problems and constrained BSDEs with jump},
author = {Marco Fuhrman and Huyên Pham and Federica Zeni},
journal= {arXiv preprint arXiv:1502.05422},
year = {2015}
}