Hurst参数在(1/2,1)的非线性分数阶倒向双重随机微分方程
概率论
2011-03-18 v1
摘要
我们首先陈述一种特殊类型的Itô公式，其中涉及标准布朗运动和分数布朗运动的随机积分。然后，我们使用Doss-Sussman变换来建立由标准布朗运动和分数布朗运动共同驱动的倒向双重随机微分方程与仅由标准布朗运动驱动的倒向随机微分方程之间的联系。采用相同的技术，我们进一步研究了由分数布朗运动驱动的相关非线性随机偏微分方程以及具有随机系数的偏微分方程。
引用
@article{arxiv.1103.3366,
title = {Nonlinear Fractional Backward Doubly Stochastic Differential Equations with Hurst Parameter in (1/2,1)},
author = {Shuai Jing},
journal= {arXiv preprint arXiv:1103.3366},
year = {2011}
}
备注
17 pages