由分数布朗运动驱动的非负约束随机微分方程
概率论
2012-03-14 v2
摘要
本文考虑由Hurst参数的分数布朗运动驱动的非负约束随机微分方程。我们首先研究一个常微分积分方程，其中积分以Young意义定义，然后逐路径应用该结果来求解随机问题。
引用
@article{arxiv.1107.5776,
title = {Stochastic differential equations with non-negativity constraints driven by fractional Brownian motion},
author = {Marco Ferrante and Carles Rovira},
journal= {arXiv preprint arXiv:1107.5776},
year = {2012}
}