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由分数布朗运动驱动的随机微分方程解的小时核展开

概率论 2010-05-20 v1

作者: Fabrice Baudoin , Cheng Ouyang

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摘要

在本文中，我们证明，在某些假设下，对于赫斯特参数 $H>1/2$ 的 $d$ 维分数布朗运动，由其驱动的随机微分方程的解的密度具有与布朗运动情形类似的小时展开。

关键词

分数布朗运动随机微分方程小时展开赫斯特参数密度展开

引用

@article{arxiv.1005.3483,
  title  = {Small-time kernel expansion for solutions of stochastic differential equations driven by fractional Brownian motions},
  author = {Fabrice Baudoin and Cheng Ouyang},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1005.3483},
  year   = {2010}
}